"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 535, стр. 58-69
Преобразование меры для диффузий с дважды разрывным сносом
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
Рассматривается преобразование меры, подобное преобразованию Гирсанова
для диффузионного процесса с разрывным сносом. При этом разрыв происходит в
двух точках. Можно выделить разрывную компоненту в виде ступенчатой функции и
получить преобразование, переводящую меру исходного диффузионного процесса
в меру диффузионного процесса с непрерывным сносом.
Библ. -- 4 назв.
- Ключевые слова: диффузия с двойным разрывным сносом, преобразование меры
[diffusion with double-break drift, transformation of measure]
Полный текст(.pdf)