"Записки научных семинаров ПОМИ"

Том 526, стр. 52-77

С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, С.-Петербург, Россия

borodin@pdmi.ras.ru

Аннотация: Рассматривается вопрос о том, как вычислять распределения простейшего неоднородного интегрального функционала от броуновского локального времени по пространственной переменной. Для преобразования Лапласа распределения такого функционала получены формулы, выраженные в терминах решений дифференциальных уравнений второго порядка, удовлетворяющих некоторым граничным условиям. В качестве приложения получено совместное распределение супремумов броуновского локального времени на смежных интервалах. Библ. -- 5 назв.
Ключевые слова: броуновское локальное время, распределение неоднородных функционалов, супремумы локальных времен [Brownian local time, distribution of inhomogeneous functionals, suprema %of local times]