"Записки научных семинаров ПОМИ"

Том 515, стр. 72-82

С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, С.-Петербург, Россия

borodin@pdmi.ras.ru

Аннотация: Рассматривается преобразование меры, подобное преобразованию Гирсанова для диффузионного процесса с разрывным сносом. Для сноса можно выделить разрывную компоненту в виде ступенчатой функции и получить преобразование, переводящую меру исходного диффузионного процесса в меру диффузионного процесса с непрерывным сносом. В качестве примера приложения общего результата рассматривается процесс Орнштейна--Уленбека с разрывным сносом. Библ. -- 4 назв.
Ключевые слова: диффузия с разрывным сносом, преобразование меры, процесс Орнштейна--Уленбека с разрывным сносом [diffusion with discontinuous drift, transformation of measure, Ornstein--Uhlenbeck process with discontinuous drift]