"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 501, стр. 302-314
Эффективность по Бахадуру теста
Эппса-Палли для проверки нормальности
Б. Эбнер, Н. Хенце
Institute of Stochastics,
Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
Englerstr. 2, D-76133 Karlsruhe
Bruno.Ebner@kit.edu
Norbert.Henze@kit.edu
- Аннотация:
Тест на проверку нормальности, предложенный Эппсом и Палли, является серьёзным конкурентом для тестов, основанных на эмпирической функции распределения. В противоположность этим процедурам, он допускает обобщение на многомерный случай и позволяет получить для него афинно инвариантный и универсально состоятельный тест нормальности.
Мы получаем аппроксимативные эффективности по Бахадуру для теста Эппса и Палли, дополняя таким образом недавние результаты Милошевич и др. Для некоторых значений параметра настройки, содержащегося в тесте Эппса-Палли, этот тест даёт лучшие результаты, чем любой из конкурирующих тестов из упомянутой работы, по всему множеству из шести альтернатив, близких к нормальности.
Библ. -- 21 назв.
- Ключевые слова:
тест для проверки нормальности, эмпирическая характеристическая функция,
эффективность по Бахадуру, собственные числа интегральных операторов
[test for normality, empirical characteristic function,
Bahadur efficiency, eigenvalues of integral operators]
Полный текст(.pdf)