"Записки научных семинаров ПОМИ"

Том 501, стр. 36-51

С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, Фонтанка 27, 191023 С-Петербург, Россия

borodin@pdmi.ras.ru

Аннотация: Рассматривается скошенное броуновское движение с кусочно постоянным сносом. При равных постоянных эта диффузия включает в себе скошенное броуновское движение с линейным сносом, а при постоянных с противоположным знаком она превращается в скошенное броуновское движение с переменным сносом. Нас интересуют результат, позволяющий вычислять распределения интегральных функционалов по пространственной переменной от локального времени скошенного броуновского движения с разрывным сносом. Библ. -- 8 назв.
Ключевые слова: броуновское движение с разрывным сносом, скошенное броуновское движение, локальное время [Brownian motion with discontinuous drift, skew Brownian motion, local time]