"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 495, стр. 102-120
Распределения функционалов от локального времени броуновского \break
движения с разрывным сносом
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН,
Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
Рассматривается диффузия с кусочно постоянным сносом
и коэффициентом диффузии 1. Назовем этот процесс броуновским
движением с разрывным сносом. При равных постоянных эта диффузия
включает в себя броуновское движение с линейным сносом, а при
постоянных с противоположным знаком она превращается в броуновское
движение с переменным сносом. Нас интересует результат,
позволяющий вычислять распределения интегральных функционалов по
пространственной переменной от локального времени броуновского
движения с разрывным сносом. Вычислен явный вид распределения
супремума по пространственной переменной от локального времени
броуновского движения с разрывным сносом.
Библ. -- 8 назв.
- Ключевые слова:
броуновское движение с разрывным сносом, локальное время,
распределение супремума локального времени
[Brownian motion with discontinuous drift, local time,
distribution of the supremum of local time]
Полный текст(.pdf)