"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 486, стр. 44-62
Предельное поведение сложного пуассоновского процесса с переключениями между несколькими значениями
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН;
С.-Петербургский государственный университет, Университетская наб., д. 7/9, С.-Петербург 199034, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе изучается предельное поведение сложного пуассоновского процесса с
переключениями между конечным числом последовательностей
из независимых одинаково распределенных случайных величин.
Переключения обеспечиваются бернуллиевскими случайными
величинами. При подходящей нормировке предельным процессом является
броуновское движение с переключающейся дисперсией.
Библ. -- 9 назв.
- Ключевые слова: сложный пуассоновский процесс с переключениями,
броуновское движение с переключающейся дисперсией,
предельное распределение
[compound Poisson process with
switching, limit distribution, Brownian
motion with switching variance]
Полный текст(.pdf)