"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 486, стр. 35-43
Распределения функционалов от броуновского процесса
с нестандартным переключением
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН;
С.-Петербургский государственный университет, Университетская наб., д. 7/9, С.-Петербург 199034, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
Стандартные переключения с одного набора диффузионных
коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени,
соответствующие моментам скачков
процесса Пуассона, не зависящего от исходных диффузий.
В работе рассматривается процесс броуновского движения с дисперсией,
принимающей одно из двух значений, и переключение,
зависящее от траекторий процесса. Изучается наиболее
привлекательный с вычислительной точки зрения момент,
являющийся обратным к локальному времени.
Библ. -- 4 назв.
- Ключевые слова: диффузии с переключениями, распределения
функционалов, момент обратный к локальному времени
[Brownian motion with switching, distribution of functionals,
moment inverse to local time]
Полный текст(.pdf)