"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 474, стр. 233-240
Об интеграле от диффузионного процесса со значениями на интервале с недостижимыми
границами: полумарковский подход
Б. П. Харламов
Институт проблем машиноведения РАН
b.p.harlamov@gmail.com
- Аннотация:
Рассматривается однородный полумарковский процесс диффузионного типа. Процесс принимает значения
в открытом конечном интервале. Предполагается, что на границах интервала выполняются условия
недостижимости. Исследуется интеграл от этого процесса. Доказывается, что для этого интеграла
как функции от времени справедлив принцип инвариантности.
Библ. -- 3 назв.
- Ключевые слова: одномерные процессы,
диффузионный марковский процесс, полумарковский процесс диффузионного типа, переходные полумарковские функции,
недостижимые границы интервала, интеграл от процесса как функция от времени
[one-dimensional, Markov diffusion, semi-Markov diffusion process,
semi-Markov transition function, interval with unattainable edges]
Полный текст(.pdf)