"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 474, стр. 46-62
Предельное поведение сложного пуассоновского процесса с переключениями
и доминирующими слагаемыми
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН, Фонтанка 27,
С.-Петербург 191023, Россия;
С.-Петербургский государственный университет, Университетская
наб., д. 7/9,
С.-Петербург 199034, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе изучается предельное поведение сложного пуассоновского процесса с
переключениями и доминирующими слагаемыми. Переключения обеспечиваются
бернуллиевскими случайными величинами и цепью Маркова. При подходящей
нормировке предельным процессом является броуновское движение с переключающейся
дисперсией и скачками.
Библ. -- 4 назв.
- Ключевые слова: бернуллиевские величины, цепь Маркова, сложный пуассоновский
процесс с переключениями и доминирующими слагаемыми, предельное распределение
[Bernulli random variables, Markov chain, compound Poisson process
with switching and dominated terms, limit distribution]
Полный текст(.pdf)