"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 474, стр. 28-45
Распределения функционалов от диффузий с переключениями и скачками
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН, Фонтанка 27,
С.-Петербург 191023, Россия;
С.-Петербургский государственный университет, Университетская
наб., д. 7/9,
С.-Петербург 199034, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе получены результаты, позволяющие вычислять распределения
функционалов от диффузий с переключениями и скачками.
Переключения с одного набора диффузионных
коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени, соответствующие
моментам скачков процесса Пуассона, не зависящего от исходных диффузий. В эти
же моменты диффузия имеет скачки. Процесс, управляющий переключениями определяется
цепью Маркова.
Библ. -- 5 назв.
- Ключевые слова: цепь Маркова, диффузионные процессы, диффузии с
переключениями, распределения функционалов
[Markov chain, diffusions, switching diffusions,
distributions of functionals]
Полный текст(.pdf)