"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 454, стр. 52-81
Распределения функционалов от диффузий с переключениями
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН,
Фонтанка 27, 191023 Санкт-Петербург;
С.-Петербургский
государственный университет,
7/9 Университетская наб,
С.-Петербург 199034, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе получены результаты, позволяющие вычислять распределения функционалов
от диффузий с переключениями. Переключения с одного набора диффузионных
коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени, соответствующие
моментам скачков процесса Пуассона, не зависящего от исходных диффузий.
Можно рассматривать и более сложные диффузии с переключениями, когда выбор
осуществляются из трех и более наборов диффузионных коэффициентов.
Библ. -- 4 назв.
- Ключевые слова: диффузионные процессы, диффузии с переключениями,
распределения функционалов
[diffusions, switching diffusions,
distributions of functionals]
Полный текст(.pdf)