"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 454, стр. 43-51
Распределения интегральных функционалов от диффузий, остановленных в момент, обратный к размаху
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН,
Фонтанка 27, 191023 Санкт-Петербург;
С.-Петербургский
государственный университет,
7/9 Университетская наб,
С.-Петербург 199034, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе получены результаты, позволяющие вычислять распределения
интегральных функционалов от диффузий, остановленных в момент, обратный
к размаху. Мы рассмотрим также момент остановки, равный минимуму из момента,
обратного к размаху, и экспоненциально распределенного момента, не зависящего
от диффузии.
Библ. -- 5 назв.
- Ключевые слова: диффузионные процессы, момент, обратный к размаху, распределения функционалов
[diffusions, inverse range time, distributions of functionals]
Полный текст(.pdf)