"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 441, стр. 45-55
Гиперболический процесс Орнштейна--Уленбека
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение Математического
института им. В. А. Стеклова,
Фонтанка 27, Санкт-Петербург 191023 и С.-Петербургский
государственный университет, Университетский пр., 28,
Петродворец, Санкт-Петербург 198504, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе продолжено изучение класса гипергеометрических диффузий, начатое ранее.
Широкий подкласс этих диффузий составляют гиперболические процессы
Орнштейна--Уленбека. Получено явное выражение для переходной плотности
гиперболического процесса Орнштейна--Уленбека.
Библ. -- 7 назв.
- Ключевые слова: случайные процессы, процесс Орнштейна--Уленбека, гиперболический процесс Орнштейна--Уленбека
[stochastic processes, Ornstein--Uhlenbeck process, hyperbolic Ornstein--Uhlenbeck process ]
Полный текст(.pdf)