"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 420, стр. 5-22
Распределение функционалов от скачкообразного диффузионного процесса
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение Математического
института им. В. А. Стеклова РАН,
Фонтанка 27, Санкт-Петербург 191023; С.-Петербургский
государственный университет, Университетский пр. 28,
Петродворец, Санкт-Петербург 198504, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация: В работе получены результаты, позволяющие вычислять
распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в момент
минимума из экспоненциально распределенного момента и момента выхода из
интервала.
Библ. -- 6 назв.
- Ключевые слова: распределение функционалов, диффузия со скачками, случайные моменты времени
[distributions of functionals, diffusions with jumps, random moments]
Полный текст(.pdf)