"Записки научных семинаров ПОМИ"

Том 396, стр. 88-92

Laboratoire P. Painlev\'e, University of Lille 1, 59655, Villeneuve d'Ascq, France

youri.davydov@univ-lille1.fr

Аннотация: Пусть $X = \{X(t), \;t \in \mathbb{R}_+\}$ -- самоподобный процесс с параметром $\alpha>0$. Если $X$ локально постоянен и если $\mathbf{P}\{X(1) = 0\} = 0$, то распределение $X(t)$ абсолютно непрерывно. Приводятся применения к однородным функционалам от многомерного дробного броуновского движения. Библ. -- 4 назв.
Ключевые слова: самоподобные процессы, абсолютная непрерывность, дробное броуновское движение [self similar processes, absolute continuity, fractional Brownian motion]