"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 396, стр. 73-87
Совместное распределение инфимума, супремума
и конечного значения броуновского движения со скачками
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В.А. Стеклова РАН,
Фонтанка 27, Санкт-Петербург 191023,
и
Санкт-Петербургский
государственный
университет, Университетский пр., 28,
Петродворец, Санкт-Петербург 198504, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация: В работе вычисляется совместное распределение инфимума, супремума
и значения броуновского движения со скачками в конечный момент
времени. В качестве такого момента берется независимый от процесса
экспоненциально распределенный момент. Это соответствует преобразованию
Лапласа по детерминированному времени для рассматриваемого совместного
распределения.
Библ. -- 5 назв.
- Ключевые слова: инфимум, супремум, совместное броуновское движение
[distributions, infimum, supremum, Brownian motion, jumps]
Полный текст(.pdf)