"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 384, стр. 225-237
Пуассоновские субординаторы, поле Винера-Орнштейна-Уленбека и
связь броуновских мостов с переходными характеристики процессов
Орнштейна-Уленбека
О. В. Русаков
С.-Петербургский
государственный университет,
Университетский пр. 28,
Петродворец, 198504 Санкт-Петербург, Россия
ovir2010@gmail.com
- Аннотация:К последовательности, состоящей из независимых, одинаково
распределенных случайных величин, применяется случайная замена
времени, проведенная посредством независящего от данной
последовательности пуассоновского процесса.
Рассматриваются суммы независимых копий таким образом полученного
процесса с непрерывным временем.
Конечномерные распределения пределов таких сумм совпадают
с конечномерными пределами поля Винера--Орнштейна--Уленбека
-- тензорного произведения Броуновского движения и процесса
Орнштейна--Уленбека. Переходные характеристики предельного
процесса описываются встроенными в поле Винера-Орнштейна--Уленбека
броуновскими мостами.
Библ. -- 4 назв.
- Ключевые слова: случайная замена времени для последовательностей,
псевдо-пуассоновские процессы, поле Винера--Орнштейна--Уленбека,
броуновские мосты
[random time changes for sequences,
pseudo-Poisson processes,
the Wiener--Ornstein--Uhlenbeck field, Brownian bridges]
Полный текст(.pdf)