"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 364, стр. 70-87
О моменте первого выхода из интервала для диффузий со скачками
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация: В работе получены результаты, позволяющие вычислять распределения фунционалов
от диффузий со скачками, остановленных в момент выхода из интервала.
Для скачкообразных диффузий момент выхода может происходить либо посредством
пересечения границы, либо посредством перескока.
В связи с этим, можно выделить три типа результатов. Первый относится к случаю,
когда мы не различаем, как происходит момент первого выхода скачкообразной
диффузии из интервала.
Второй тип результатов касается случая, когда момент выхода происходит
посредством пересечения границы. И третий тип результатов связан со случаем,
когда момент выхода происходит посредством перескока границы.
Библ. -- 8 назв.
- Ключевые слова: диффузии со скачками, моменты выхода на границу, интегральные функционалы
[diffusions with jumps, momemts of exit to boundary, integral functionals]
Полный текст(.pdf)