|
В лаборатории статистических методов ведутся исследования по широкому
кругу проблем теории вероятностей и математической статистики, включающему
|
асимптотические задачи теории оценивания, |
исследование предельных распределений во многообразных задачах, связанных с независимыми и зависимыми случайными величинами, |
выявление новых классов функционалов от диффузионных процессов, имеющих вычислимые в явном виде распределения. |
В лаборатории статистических методов, основанной Ю.В. Линником и более тридцати лет руководимой И.А. Ибрагимовым, ведутся исследования по различным разделам теории вероятностей и математической статистики. Важным традиционным направлением деятельности лаборатории являются предельные теоремы теории вероятностей и математической статистики. Такие теоремы для разнообразных вероятностных моделей являются теоретическим объяснением единой природы широкого круга явлений реального мира. С другой стороны, близкие математические механизмы приводят к имеющим общепризнанное практическое значение асмптотическим результатам математической статистики, также достаточно широко представленным в исследованиях лаборатории. В оценках скорости сходимости в многомерной центральной предельной теореме существенно уточнена роль размерности. Новые результаты получены в классической проблеме аппроксимации свёрток вероятностных мер безгранично делимыми распределениями. Исследования по предельным теоремам для динамических систем распространяют закономерности, известные для независимых величин, на широкий круг детерминированных математических моделей, близких к динамическим системам классической механики. К предельным теоремам относятся и выявленные новые аспекты т.н. феномена концентрации (простейшим проявлением которого является классический закон больших чисел), дающие количественное выражение тенденции "выбранных наудачу" случайных величин иметь распределение, близкое к некоторому общему неслучайному. Изучаются распределения нулей случайных полиномов и предельное поведение спектров некоторых классов случайных матриц.
В области асимптотической статистики в центре внимания находятся несколько проблем теории оценивания. В ряде задач оценивания функционального параметра установлено, что на поведении ошибки фундаментальным образом сказываются энтропийные характеристики параметрического множества. Исследована проблема состоятельного оценивания коэффициентов квазилинейного стохастического дифференциального уравнения с малой случайной компонентой. Развивается теория оценивания аналитических плотностей в точках, находящихся вне интервала наблюдения. Исследуется задача оценивания квазипериодического сигнала, смешанного со стационарным шумом, спектральная плотность которого играет роль мешающего параметра. Рассматриваются и иные задачи оценивания при наличии мешающего параметра.
Достигнут значительный прогресс в вычислении распределений некоторых классов функционалов от броуновского движения.
|